Phyllis
2021-03-16 22:34老師這是百題63題。雖然D是錯的選D。但C這句話如果出現(xiàn)在考試中也算是正確的嗎？（此外，讀到C就明顯看出C是錯的，也需要繼續(xù)看D嗎）
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-17 16:21
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同學你好，C選項是正確的呀，backtest是監(jiān)管者做的（如果是銀行自己做，那么回測就沒有意義了，比如銀行可以篡改不利的數(shù)據(jù)結果等），換句話來說Mc是基于監(jiān)管者做的backtest的結果決定。所以說，是監(jiān)管者決定的，這個說法是可以的。
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追問
不是呀老師。不應該是mc是Basel comittee做的。ms是監(jiān)管做的這樣才對嘛？說是二者是同樣的監(jiān)管做的首先就不對，其次Basel comittee和individual監(jiān)管還是有區(qū)別的呀。
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追答
不是的，這個你之前其實問過的。mc是基于回測結果，而backtest其實是監(jiān)管者做的（如果是銀行自己做，那么回測就沒有意義了，比如銀行可以篡改不利的數(shù)據(jù)結果等），換句話來說Mc是基于監(jiān)管者做的backtest的結果決定?；诨販y的結果，Mc還可以在3的基礎上加一個0到1的額外部分。
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追問
恩恩，好的老師，我重新更改下自己的筆記 記憶一下這里的知識點。再和您確認一下，是否是mc和ms都是depends on individual supervisory authorities。其中mc和basel comittee沒有關系的是嗎？（還是說 巴塞爾委員會給的制度 但各國監(jiān)管層去實施。所以對于mc也可以說是巴塞爾制定的 也可以說是各國監(jiān)管層制定的？）
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追答
同學你好，準確來說，mc的最低值是巴塞爾規(guī)定的3，但是各國實施的時候，用3多少，比如3.1, 3.2，這個具體的數(shù)值就是監(jiān)管者根據(jù)回測的結果來決定。但的確，mc 和ms具體實施的時候的值是由監(jiān)管者決定的。
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