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2021-03-17 00:06為啥in-the-money和out-of-the-money時,gamma趨近于0呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-17 13:14
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同學(xué)你好,
gamma本身衡量的是:標(biāo)的變化對delta的影響程度。
當(dāng)是ITM或OTM的時候,delta的變化是比較平穩(wěn)的。
所以對應(yīng)的gamma趨近于0.
此外你也可以通過公式去進(jìn)行分析(比較難)。從而判斷gamma的大小
