王同學(xué)
2021-03-17 08:59老師好,滯后項(xiàng)重要,是不是滯后項(xiàng)一樣,協(xié)方差就一樣
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-18 18:30
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同學(xué)你好,嗯嗯,在平穩(wěn)的時間序列中,滯后期數(shù)一樣的話,對應(yīng)的協(xié)方差就是一樣的。即yt 和yt+τ 之間的協(xié)方差只和τ 有關(guān)。即γ(t,τ)=COV(yt,yt-τ)=COV(yt,yt+τ)=γ(t, -τ)。
