瑤同學(xué)
2021-03-17 13:08百題51題 1.操作風(fēng)險中沒有風(fēng)險分散化效果嗎 ？
2.市場風(fēng)險的IMA方法中怎么體現(xiàn)了風(fēng)險分散?。?/h3>
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency
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1個回答
Jenny助教
2021-03-17 15:52
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同學(xué)你好，
1. BIA法中在計算操作風(fēng)險的時候，假設(shè)各業(yè)務(wù)線之間相關(guān)系數(shù)是1，也就是業(yè)務(wù)線條之間不存在任何分散作用，或者說按業(yè)務(wù)條線計算最后加總，所以算出來的操作風(fēng)險是比較保守的，不考慮分散效果。
2. IMA法中會用到var值呀，資產(chǎn)組合的var值是會用到相關(guān)系數(shù)的呀。
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