瑤同學(xué)
2021-03-17 13:08百題51題 1.操作風(fēng)險(xiǎn)中沒有風(fēng)險(xiǎn)分散化效果嗎 ？ 2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的IMA方法中怎么體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)分散??？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-17 15:52
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同學(xué)你好，
1. BIA法中在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，假設(shè)各業(yè)務(wù)線之間相關(guān)系數(shù)是1，也就是業(yè)務(wù)線條之間不存在任何分散作用，或者說按業(yè)務(wù)條線計(jì)算最后加總，所以算出來的操作風(fēng)險(xiǎn)是比較保守的，不考慮分散效果。
2. IMA法中會(huì)用到var值呀，資產(chǎn)組合的var值是會(huì)用到相關(guān)系數(shù)的呀。
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