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2021-03-17 14:30老師,請問蒙特卡洛模擬法僅對參數(shù)變動的波動率進(jìn)行度量嗎?
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1個回答
Adam助教
2021-03-17 17:58
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同學(xué)你好,這個不一定。
蒙特卡洛只是一種分析思想,我們要研究一個產(chǎn)品,可以先找一下它的核心風(fēng)險因子,然后就它的核心風(fēng)險因子的預(yù)測建立一個隨機過程,然后可以得出風(fēng)險因子整個的變動關(guān)系,可以有N條路徑。有了風(fēng)險因子的N條路徑之后,就可以估算它未來某一個點上的價值或者風(fēng)險。這就是一個模擬的過程。
