王同學(xué)
2021-03-17 16:17D選項(xiàng)啥意思，不應(yīng)該是 only Mc is used when genrrating backtst reslut?
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-18 14:58
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同學(xué)你好，這里說的是在對模型進(jìn)行回測的時(shí)候只用到VaR， 這是正確的，模型回測本身就是針對VaR值進(jìn)行回測，這里主要是要跟SVaR區(qū)分，SVaR是不用來回測的，而是監(jiān)管層給的。你說的Mc已經(jīng)是回測之后的事情了，根據(jù)回測結(jié)果來決定mc，這個問的實(shí)際上是得到回測結(jié)果的這個過程要用到的參數(shù)。
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