1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-17 17:04
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同學(xué)你好，這只是一種非常簡(jiǎn)單的分析方法。
不是很嚴(yán)謹(jǐn)。實(shí)際上我們不知道sigma是無法準(zhǔn)確的得出Nd1和Nd2的。
但是可以近似認(rèn)為是取1
其實(shí)不用想的那么復(fù)雜，看漲期權(quán)到期的收益就是max（St-K,0），那么我們把到期收益折現(xiàn)回來就行了，就是S0-Ke^-rt=30-10e^-0.04*1=20.3921
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