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Adam助教
2021-03-17 17:04
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同學你好,這只是一種非常簡單的分析方法。
不是很嚴謹。實際上我們不知道sigma是無法準確的得出Nd1和Nd2的。
但是可以近似認為是取1
其實不用想的那么復(fù)雜,看漲期權(quán)到期的收益就是max(St-K,0),那么我們把到期收益折現(xiàn)回來就行了,就是S0-Ke^-rt=30-10e^-0.04*1=20.3921
