1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-19 13:16
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學員你好。key rate假設是利率曲線的非平行移動 duration的假設是利率曲線的平行移動。
Key rate exposure 表示 利率曲線上選取的關鍵期限的利率變動帶來的債券價格影響（風險敞口）——利率曲線的非平行移動
100面值對應0.81的key rate風險敞口，4.04的key rate風險敞口對應多少面值呢？ 對應4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate風險敞口，對應我就用對應的面值反向對沖，其實就是一個簡單的等比例關系
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