周同學
2021-03-17 18:31老師你好 想問下這句話怎么理解呢？我自己的理解是既然confidence level低了，加入從95%降低到了90%，那么違約概率pd不是高了嗎，既然這樣的話，求risk capital也就是覆蓋unexpected loss的資本 =EAD*LGD*(WLDR-PD), WLDR-PD就降低了，所以risk capital減少，是這樣理解的嗎？
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1個回答
Jenny助教
2021-03-18 14:26
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同學你好， 可以這么理解，UL=VaR-EL，如果置信水平降低，那么對應關鍵值也就降低了，對應的VaR是比較低的，所以UL算出來比較低，那么用來覆蓋UL的risk capital自然也就比較低了。
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