何同學(xué)
2021-03-17 19:20老師好，這里蘭姆達(dá)的近似式和用債券算pd的近似式不是一樣了嗎？那蘭姆達(dá)就是pd嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-18 14:14
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同學(xué)你好， lamda本身的含義其實(shí)就是單位時(shí)間內(nèi)成功的次數(shù)，其實(shí)也就是違約概率了，只不過(guò)這里衡量的每個(gè)單位時(shí)間對(duì)應(yīng)的pd，而1-e^-lamda*t,對(duì)應(yīng)的是0到t時(shí)間段的累計(jì)違約概率。這個(gè)一般來(lái)說(shuō)只要記住公式就可以了。
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