董同學(xué)
2018-04-19 13:07為什么American call的min不是St-X?
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2018-04-19 13:42
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同學(xué)你好,美式看漲比較特殊,我們有2種理解角度,第一個(gè),美式期權(quán)隨時(shí)可以行權(quán),所以他的價(jià)值應(yīng)該要大于等于歐式期權(quán)。歐式的min是[0,St-X/(1+rf)T-t],而從數(shù)學(xué)角度來看,St-X
