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2021-03-17 20:46在這里求占比,為什么不用單個因子的標準差/總標準差呢?而要用方差來表示
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-18 15:33
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同學(xué)你好。
實際上方差才是衡量“風(fēng)險”的關(guān)鍵指標。
而標準差只是簡化的形式。
所以通常來說我們使用方差去分析權(quán)重等因素
