Phyllis
2021-03-17 20:52老師。1 .請問這個(gè)WCDR（如第一個(gè)例題的截圖），分母只有根號下1-rho 這樣子把截圖二的公式合并起來背誦是否是同一個(gè)公式？（感覺一樣）2. 老師我還有個(gè)很好不會(huì)的地方。。就是WCDR是不是需要查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號里的？ 以及，老師 我不太會(huì)查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負(fù)一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號外的N與分子的兩個(gè)N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-18 13:38
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同學(xué)你好，
1. 是一個(gè)公式，下面這個(gè)只是分母相同，分子進(jìn)行了合并。
2. WCDR只要查兩次表就可以啦，N^-1（x）的意思其實(shí)就是返回累計(jì)概率為x對應(yīng)的關(guān)鍵值，-1不表示抵消哈。跟N（d2）這種剛好反過來。另外，N^-1（0.001）其實(shí)就是N^-1（0.999）對應(yīng)的z值前面加一個(gè)負(fù)號。比如N^-1（0.999）大約是3.08， 那么N（0.001）就是-3.08. 你可以拿出一張正態(tài)分布表看一看。最后WCDR=N(一串式子)，這里的一串式子是分位點(diǎn)，算出來大約是-1.81左右，然后查表得到的累計(jì)概率是0.034或者0.035左右（誤差允許范圍內(nèi)）。
你先跟著我說的步驟，自己試試看，然后哪里沒想通的話，你可以隨時(shí)再追問。
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追問
o(*￣▽￣*)ブ感謝老師 我差不多懂了！這里我找了一張mock里的表。您的講的意思是否就是N^-1（x）就是用第二列的P去查第一列的z? 此外，我試著查了一下，但是這個(gè)表吧P沒有精確到0.001（表初就是從0.0013開始的），最后更沒有0.999了 只到了0.4960. 這是官方Mock給的表，老師，這種情況下有什么方法能查0.999和 比如例題的0.001呢？,,???,,
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追答
同學(xué)你好，你的思路是對的，但是這個(gè)圖是看不了的，因?yàn)?.001和0.999都沒給。如果考試要查這兩個(gè)，肯定是要給你對應(yīng)的表的。實(shí)在沒有，如果選項(xiàng)差別比較大的情況，可以近似估計(jì)，。比如，0.0013對應(yīng)-3， 那么0.001肯定是要比-3要大一些，但也不會(huì)大太多，你可以近似用-3去估算。但一般不會(huì)有這種情況，要是選項(xiàng)很接近，那就沒法做了。
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