衛(wèi)同學(xué)
2021-03-17 21:20已知美元凸性,計(jì)算凸性為什么要再乘以價(jià)格63.98%
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-18 15:55
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同學(xué)你好,
美元凸性=凸性*價(jià)格
美元久期=久期*價(jià)格。
所以凸性=美元凸性*(1/P)
注意是:1/63.98。不是你說的63.98%
