擬同學(xué)
2021-03-18 12:51不明白這題答案 公式不是P大+P小-2P0/P0△y^2嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-18 17:51
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同學(xué)你好,不是哦。
凸性也是:對(duì)一階導(dǎo)數(shù)求導(dǎo),然后除以P
這里給出的是一階導(dǎo)數(shù)美元久期,所以我們就簡(jiǎn)單計(jì)算美元久期的變動(dòng)/利率變動(dòng)/P。就可以啦。
這利沒(méi)給出P大與P小。
當(dāng)然你也可以通過(guò)計(jì)算器,求出P大與P小,從而估計(jì)EC。
