擬同學(xué)
2021-03-18 13:07這題意思是啥 答案看的也很暈
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-18 18:04
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同學(xué)你好,這題實(shí)際上就是在計(jì)算EC,使用的是EC的公式。
先計(jì)算P0。
然后利率變動(dòng)一點(diǎn)點(diǎn),得出新的P大,P小。
從而計(jì)算EC
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追問
為什么years還帶平方的
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追答
同學(xué)你好,因?yàn)橥剐栽谝欢ㄒ饬x上就是期限平方的加權(quán)。
也就是與時(shí)間的平方相關(guān) -
追問
這題的△y答案用50bps平方計(jì)算器好像要好多小數(shù)位啊 可以改成其他的嗎
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追答
一般來說deltaY越小越精確。他這里只是舉了個(gè)例子
