擬同學
2021-03-18 13:07這題意思是啥 答案看的也很暈
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1個回答
Adam助教
2021-03-18 18:04
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同學你好,這題實際上就是在計算EC,使用的是EC的公式。
先計算P0。
然后利率變動一點點,得出新的P大,P小。
從而計算EC
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為什么years還帶平方的
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追答
同學你好,因為凸性在一定意義上就是期限平方的加權(quán)。
也就是與時間的平方相關(guān) -
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這題的△y答案用50bps平方計算器好像要好多小數(shù)位啊 可以改成其他的嗎
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一般來說deltaY越小越精確。他這里只是舉了個例子
