史同學(xué)
2021-03-18 16:59如果reject WT 說(shuō)明至少有一個(gè)x與殘差的反方差有關(guān) 說(shuō)明存在異方差。 那如果 不拒絕呢，，不是也有與x無(wú)關(guān)的的異方差嘛
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-18 18:48
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同學(xué)你好，拒絕的話就是傾向于同方差的假設(shè)，這就是我們?yōu)槭裁丛诰芙^原假設(shè)的時(shí)候，說(shuō)的是傾向于接受備擇假設(shè)，而不是接受備擇假設(shè)。
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追問(wèn)
拒絕的話趨向于同方差？ 老師講課中說(shuō)的是趨向于異方差啊
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追答
對(duì)的，是異方差，拒絕的話也就是殘差項(xiàng)和解釋變量之間的系數(shù)會(huì)顯著區(qū)別于0，也就是有相關(guān)性的意思，前面是不小心筆誤寫錯(cuò)了。抱歉吶。。。
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追問(wèn)
所以 如果不拒絕呢，，就說(shuō)明 殘差與x 無(wú)關(guān) 不也可以是異方差嘛
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追答
同學(xué)你好，原版書這里討論的主要是跟x相關(guān)的異方差情況，如果不拒絕原假設(shè)，我們就認(rèn)為他們沒(méi)有相關(guān)性，也就傾向于同方差。既然是參加frm考試，咱們還是以原版書的說(shuō)法為準(zhǔn)哈。
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