陳同學(xué)
2018-04-19 15:53如果研究者用歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)一個可以獲得超額收益的策略，那么這個研究者為什么不是發(fā)現(xiàn)了市場的無效性？解答說的，可能是低估了交易成本和實施策略的成本，而并非策略真正有效，所以不選B。我怎么感覺解釋很扯，又沒有說研究者的策略里含不含成本啊。
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1個回答
金程教育Alfred助教
2018-04-19 16:44
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同學(xué)你好，其實這是CFA自己對于market anomaly的觀點。當(dāng)然，不同的學(xué)派有不同的觀點。從考試角度出發(fā)，我們只要知道CFA認(rèn)為從總體來說market anomaly并沒有違反市場有效性。
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明白了，謝謝老師
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