梁同學
2021-03-18 19:05此案例第五題，題目問的三個假設反應哪些風險？第二個假設這么設置不就是為了避免spread risk嗎 第三個假設這么設置不就是為了避免衍生品交易對手方的default risk嗎？我看來這三條三個風險都體現(xiàn)了，為什么只選1呢？老師在視頻里解釋的是哪個假設不合理，我覺得解釋錯了方向，Duration match的假設本來就是平行移動，怎么能說它假設不合理呢？三個假設都是合理的 只是都有風險啊
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1個回答
Nicholas助教
2021-03-19 11:15
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同學，早上好。
這里的問題是關于久期匹配的三個假設表明，
表明假設是不符合實際情況的，當實際情況和假設背離，模型由于從假設出發(fā)推演的結論不成立，而導致的模型風險。
而不是針對每一條假設單獨說明它是為了避免什么風險，那可能會沒有答案。如果考慮嚴謹情況，題目應該說明清楚一點比較好。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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