nina
2021-03-18 20:03老師，問下這里為什么是聯(lián)合概率？哪些關(guān)鍵詞需要記得？(follow by, condition on? )
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-19 13:51
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同學(xué)你好，題目讓我們算的第一年不違約，第二年違約同時(shí)發(fā)生的概率，其實(shí)也就是聯(lián)合違約概率了，同樣也相當(dāng)于在求marginal default probability了，因?yàn)檫呺H違約概率就是指給定年份的違約概率，前一期不違約而后一期違約的概率。
一般來說，follow by是同時(shí)發(fā)生，很多時(shí)候就是跟聯(lián)合概率相關(guān)。
而given，conditional on一般是在算條件違約概率，這個(gè)直接用指數(shù)分布的公式來計(jì)算就可以了。
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