Steven
2021-03-18 20:20請問哪種產(chǎn)品的delta等于e的-qt次方來著?好像是期權?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-19 09:47
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同學你好,看漲期權的Δ從0變到1,是N(d1),看跌期權的Δ從-1變化到0,為N(-d1)。如果是標的資產(chǎn)有分紅的呀u拿起合約,delta等于e^(-qt)。
