周同學(xué)
2021-03-18 20:44多因素模型計(jì)算次數(shù)的式子沒看明白。 是用多因素還是apt?還是都可以? 為何是50*3?是50個資產(chǎn),所以算50次,每次都是那三個因素嗎? C
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1個回答
Yvonne助教
2021-03-19 10:46
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同學(xué)你好,APT模型也是多因素模型的一種,所以計(jì)算次數(shù)的表達(dá)式既是APT模型的也是多因素模型的。
以50個公司,三個因子APT模型為例,當(dāng)有一個因子發(fā)生變動的時候,這五十個公司的收益都會發(fā)生變動,如果這三個因子相互獨(dú)立那么每個因子變動一次,這五十家公司都要計(jì)算一次,所以是3*50=150次。
