周同學(xué)
2021-03-18 20:44多因素模型計(jì)算次數(shù)的式子沒看明白。 是用多因素還是apt?還是都可以? 為何是50*3?是50個(gè)資產(chǎn),所以算50次,每次都是那三個(gè)因素嗎? C
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-19 10:46
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同學(xué)你好,APT模型也是多因素模型的一種,所以計(jì)算次數(shù)的表達(dá)式既是APT模型的也是多因素模型的。
以50個(gè)公司,三個(gè)因子APT模型為例,當(dāng)有一個(gè)因子發(fā)生變動(dòng)的時(shí)候,這五十個(gè)公司的收益都會(huì)發(fā)生變動(dòng),如果這三個(gè)因子相互獨(dú)立那么每個(gè)因子變動(dòng)一次,這五十家公司都要計(jì)算一次,所以是3*50=150次。
