Phyllis
2021-03-18 21:32老師 請(qǐng)問，1. 關(guān)于ULMC和ULC的計(jì)算 其中都包含了rho(default correlation) ，在計(jì)算ULMC與ULC的時(shí)候 rho是否需要用π12； π1； π2的公式先計(jì)算出rho 然后再代入rho算出ULMC與ULC? 2.關(guān)于Credit VaR，單個(gè)資產(chǎn)的是WCL-EL， 請(qǐng)問組合的Credit VaR是如何計(jì)算的？是用組合的WCL切出一個(gè)分為點(diǎn)(或者rho=1 用二項(xiàng)分布) 再減去組合的EL嗎？ 3. 此外 如果rho不等于1，比如說=0.5 那么請(qǐng)問用什么公式呢？好像沒學(xué)過rho不等于1或者0的
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-19 13:45
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同學(xué)你好，
1. 理論上是這樣的。
2. 組合的話，也是組合的WCL-EL。參考這兩個(gè)例題。具體WCL怎么算，要看題目給的條件?？荚囍粫?huì)考相關(guān)系數(shù)等于1和0兩種，其他的太復(fù)雜了。
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