Silvia
2021-03-18 22:42老師，這個(gè)題兩個(gè)資產(chǎn)不相關(guān)，為什么不能用 | w1西格瑪1+w2西格瑪2 | =0，就是資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的比率=資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差和資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差比率來做呢
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2個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-19 10:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，如果兩個(gè)資產(chǎn)不相關(guān)，這個(gè)等式怎么會(huì)等于0呢？sigma是標(biāo)準(zhǔn)差，題目也說了是大于0的，那么w1sigma1+w2sigma2怎么會(huì)是0呢？，當(dāng)然你可以考慮賣空的情況，也就是w是小于0的，但是其實(shí)這個(gè)沒必要考慮，因?yàn)檫@是選擇題，選項(xiàng)中沒有任何一個(gè)權(quán)重是小于0或者大于100%的，所以這種情況可以直接不考慮。
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那為什么不能用是| w1西格瑪1-w2西格瑪2 | =0呢
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Yvonne助教
2021-03-19 11:53該回答已被題主采納
同學(xué)你好，|w1σ1-w2σ2|說明兩個(gè)投資組合的收益率完全線性負(fù)相關(guān)，但是題目中說了兩個(gè)資產(chǎn)是uncorrelated，相關(guān)系數(shù)等于0。
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哦哦懂了，謝謝
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