Phyllis
2021-03-19 01:12老師 是否是 指數分布不一定都是無記憶性的，只有指數分布的conditional PD是無記憶性的。而如圖上半部分 指數分布的邊際違約概率的話就是需要計算兩次累計違約概率 再相減。老師是否是這樣的？(以前自己筆記記的是 指數分布都是1-e^(harzerd rate*t) 感覺不太對）
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1個回答
Jenny助教
2021-03-19 11:57
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同學你好，
1. 首先，咱們說無記憶性指的是計算每一段時間的違約情況和之前時間段的違約情況無關。換句話說，假設整體的時間段包括0至t和t至t+τ兩個時間段，在已知0至t 不違約的條件下，用指數分布研究t至t+τ時間段的違約概率時，這時指數分布會體現(xiàn)無記憶性。相當于計算0至τ時間段的違約概率。
所以一般是用再算條件PD的時候。
2. 邊際違約概率你的理解是對的。
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追問
好嘞老師，恩恩。還想追問一下關于1. ）您講述的無記憶性我大致了解了。只是請問關于1.的最后一句話，這個無記憶性是相當于計算0至t+tao嗎？還是t至t+tao. 我分析您的意思大概是說后一種，和0時間點是無關的，但又有些不確定。（抱歉那個tao字母實在沒找到怎么打,,???,,）
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追答
不好意思，是第一句話打錯了，應該是“假設整體的時間段包括0至τ不是0至t”。就是如果是無記憶性的情況下，t至t+τ的違約概率就等于0至τ時刻的違約概率。
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