萌同學(xué)
2021-03-19 02:09老師，可以解釋一下C選項(xiàng)嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-03-19 20:26
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
Notional principal表示名義本金，在swap contract中，指的是雙方約定借貸的本金額度。
A Swap是一系列的FRA，他倆在借款期初均不需要交換本金，所以A是正確的。
B 如果notional principal需要匹配loan貸款（額度逐年減少），名義本金也會(huì)逐年減少而不是固定值。
C 在每一個(gè)swap結(jié)算付息日，一方欠另一方的是payment，基于notional principal乘以對(duì)應(yīng)的利差計(jì)算出來的，而不是題干本金本身。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
