小同學(xué)
2021-03-19 06:27老師您好,請(qǐng)問(wèn)根據(jù)講義上的這個(gè)公式是否可以?謝謝??
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-03-19 10:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,講義上的這個(gè)公式有點(diǎn)問(wèn)題,這個(gè)公式是20年原版書上的公式,在21年原版書上已經(jīng)把這個(gè)公式刪除了。所以tracking error volatility的公式就是σ(Rp-Rb),求Rp-Rb的樣本標(biāo)準(zhǔn)差。
