小同學
2021-03-19 06:27老師您好,請問根據(jù)講義上的這個公式是否可以?謝謝??
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2021-03-19 10:22
該回答已被題主采納
同學你好,講義上的這個公式有點問題,這個公式是20年原版書上的公式,在21年原版書上已經(jīng)把這個公式刪除了。所以tracking error volatility的公式就是σ(Rp-Rb),求Rp-Rb的樣本標準差。
