易同學(xué)
2021-03-19 08:21老師，對(duì)第五個(gè)說(shuō)法我還是不太明白，inter-market carry trade的利潤(rùn)不是主要來(lái)源于yield spread么，老師在視頻講解里也說(shuō)比如BRL的利率減去JPY的利率，但第五個(gè)說(shuō)法說(shuō)的是change in yield spreads是利潤(rùn)的主要來(lái)源，為什么是changes in yield spreads呢，我的理解就是yield spread本身，而不是changes in yield spreads
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1個(gè)回答
Vincent助教
2021-03-19 13:23
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同學(xué)，下午好。
yield spread是主要驅(qū)動(dòng)inter-market的驅(qū)動(dòng)因素，因?yàn)檫@個(gè)交易策略就是軋兩條收益率曲線的利差。
另外一個(gè)理解角度是The primary driver of inter-market trades is anticipated changes in yield differentials. 預(yù)期收益率差異的變化。
兩個(gè)理解思路都是一樣的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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