徐同學
2021-03-19 08:51老師，這個c錯在哪里了呀？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-19 17:14
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同學你好，
VAR，表示是在一定置信水平下的最大損失。
C錯在，沒有給VAR設定具體的值，比如VAR=0,,就表示是損失大于0的天數(shù)，是總天數(shù)的1%。
或者var=100，表示的是損失大于100的天數(shù)，是總天數(shù)的1%
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