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2021-03-19 10:59IRC，SRC到底是啥意思有統(tǒng)一的講法嗎，姚老師和周老師講的不一樣，周老師講的是SRC是由于評(píng)級(jí)下調(diào)，IRC是由于default
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-19 16:18
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同學(xué)你好，咱們還是以原版書為準(zhǔn)吧。
特定風(fēng)險(xiǎn)資本（Specific Risks Charge，SRC）是針對(duì)交易賬戶中的部分特殊資產(chǎn)所面臨的信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)和股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)而計(jì)提的資本金，他衡量的主要是default risk以及自身存在的風(fēng)險(xiǎn)。見第一張附圖。
2008 年，巴塞爾委員會(huì)意識(shí)到，違約并非是造成2008 年全球金融危機(jī)的唯一因素，信用評(píng)級(jí)的變化，市場(chǎng)流動(dòng)性的缺失才是造成損失的主要元兇。因此，巴塞爾委員會(huì)修改了的新增違約風(fēng)險(xiǎn)資本金的建議，提出了新增風(fēng)險(xiǎn)資本金（Incremental Capital Charge，IRC）。IRC新增風(fēng)險(xiǎn)資本金規(guī)則要求銀行對(duì)交易賬戶中與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的產(chǎn)品按照1 年的窗口期，99.9% 置信水平額外計(jì)提對(duì)應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)資本金，以此作為對(duì)原內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的補(bǔ)充，在計(jì)算的過程中，銀行不僅要考慮違約的可能，還要考慮【信用評(píng)級(jí)的變化】。見第二張附圖。
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