易同學(xué)
2021-03-19 12:02這個題中82%，12%，4%這三個數(shù)字是怎么來的呢？題目中好像沒有提到？
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1個回答
Nicholas助教
2021-03-19 13:43
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同學(xué)，下午好。
我們在收益率曲線這章說過，shift解釋了82%收益率曲線變化的情況，因此他的變動影響是最大的，其次是twist，這部分解釋了12%收益率曲線的變化，最后的是betterfly解釋了4%的收益率曲線變化。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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