王同學(xué)
2021-03-19 12:45這道題我感覺(jué)有問(wèn)題，liqudity cost=Σ（μ＋Z*σ）*α/2，首先題目給了已知條件：spread的均值和標(biāo)準(zhǔn)差差，分別為0和0.2%，而不是給的S的均值和標(biāo)準(zhǔn)差，因?yàn)閟=spread/mid-price,此時(shí)首先需要將spread的均值方差轉(zhuǎn)化為s的均值和標(biāo)準(zhǔn)差，分別為0/50、0.2%/50；然后既然給定了均值，為什么還要用0.35/50？明顯實(shí)在壓力下計(jì)算liqudity cost，均值就是0?。?，所以綜上我覺(jué)得解法是錯(cuò)誤的，正確的解法應(yīng)該為（0＋2.33*0.2%/50）*50/2=0.00233
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-03-22 15:11
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同學(xué)你好，你看的非常仔細(xì)，這個(gè)題目我看了一下，確實(shí)是有問(wèn)題的，均值是0，標(biāo)準(zhǔn)差是2%，你的解法是正確的，我們已經(jīng)收錄了此題目，修改解析和題目表述后會(huì)重新錄制再上傳的，感謝你的反饋~?？荚図樌?/p>
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