salad
2021-03-19 15:2738分55秒上面那個題 C選項為什么不對
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-03-19 20:32
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
感謝你表明時間點！~
持有到期的零息債券收益率是一個折現(xiàn)率，是從現(xiàn)在t=0時刻的每一期債券平均收益率。
Forward rate指的是遠期合約的執(zhí)行期對應(yīng)的合約規(guī)定的利率（標(biāo)的資產(chǎn)）。
兩者不是同一個概念，于是C不能解釋題目信息。
為乘風(fēng)破浪的自己【點贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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