馮同學(xué)
2021-03-19 15:50習(xí)題1怎么做的?。肯嚓P(guān)系數(shù)怎么用?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-19 17:57
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同學(xué)你好,請問你指的是這個題目嗎?如果不是的話,請附上對應(yīng)的題干。你說的相關(guān)性是指什么呢?好像沒看到呀。
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追問
問的是這道題怎么做?相關(guān)系數(shù)怎么用?
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追答
同學(xué)你好,這里的相關(guān)系數(shù)是不用的,因為在計算組合的預(yù)期損失的時候,等于各資產(chǎn)的預(yù)期損失的加總,是不考慮相關(guān)性的,所以就是0.2*1*0.4+5*0.3*0.6=0.98。
