小同學(xué)
2021-03-19 17:34老師好,如圖 。 這題考察買賣平價。那A的判斷基準是怎么來的?
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1個回答
Adam助教
2021-03-19 18:05
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同學(xué)你好,
PVK:表示的是一個面值為K的零息債券的現(xiàn)值。
根據(jù)公式:
c=p+S-PVK。
這里的正負號表示的是買賣方向。
買call,等價于:買put,買S,賣債券。
不要從現(xiàn)金流的角度考慮
