衛(wèi)同學(xué)
2021-03-19 20:34為什么這個(gè)折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-22 16:30
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同學(xué)你好，
因?yàn)樵诘狡诘臅r(shí)候是無風(fēng)險(xiǎn)的。
也就是上升的價(jià)值，△（F0u－F0）－fu，等于下降的價(jià)值，△（F0d－F0）－fd。
也就是說找一個(gè)△，使得△（F0u－F0）－fu=△（F0d－F0）－fd，成立。然后求解△。
所以使用哪個(gè)都可以。
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