徐同學(xué)
2021-03-19 22:06老師,這個(gè)tracking error和absolute var分別是用什么情況呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-22 16:34
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同學(xué)你好,
主要看是否存在基準(zhǔn)。
有基準(zhǔn),計(jì)算TE volatility,從而計(jì)算TE VAR.
如果沒(méi)有基準(zhǔn),就是正常的計(jì)算波動(dòng)率,計(jì)算VAR
