徐同學(xué)
2021-03-19 22:31老師,這題怎么思考的呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-22 16:47
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同學(xué)你好,
如下圖。
A.D,當(dāng)期權(quán)是ATM,并且臨近到期的時(shí)候,gamma取值是非常大的,此時(shí)delta-normal有誤差,C,當(dāng)期權(quán)是deep out of the money的時(shí)候,期權(quán)delta取值是趨向于0的,此時(shí)用delta去算VAR值都是0了,這就不合適了呀,所以還是選B
