徐同學
2021-03-19 22:51老師,這個bc怎么理解呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-03-22 16:54
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同學你好,
這題問的是:使用delta-gamma法去計算var值,是更優(yōu)的,更優(yōu)的原因是什么。
B:只有delta和gamma風險能被對沖,這與我們使用delta-gamma法去計算var值沒什么聯(lián)系。算var的時候我們不需要考慮對沖。
C:也是與題干沒有聯(lián)系
