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2021-03-19 23:22請(qǐng)問(wèn)最后一句用紅色標(biāo)出的話是什么意思?怎么理解
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-22 14:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，首先，要結(jié)合參數(shù)法的思想來(lái)理解。
該方法通過(guò)檢驗(yàn)組合價(jià)值（風(fēng)險(xiǎn)敞口）與交易對(duì)手信用價(jià)差的歷史數(shù)據(jù)找出他們之間的相關(guān)性，并尋找合適的模型來(lái)擬合這種相關(guān)性。
這種方法認(rèn)為，如果歷史數(shù)據(jù)表明，組合價(jià)值較高時(shí)，信用利差也高于平均水平，那么就存在錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)。
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