xy
2021-03-19 23:22請問最后一句用紅色標(biāo)出的話是什么意思?怎么理解
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-22 14:46
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同學(xué)你好,首先,要結(jié)合參數(shù)法的思想來理解。
該方法通過檢驗(yàn)組合價值(風(fēng)險敞口)與交易對手信用價差的歷史數(shù)據(jù)找出他們之間的相關(guān)性,并尋找合適的模型來擬合這種相關(guān)性。
這種方法認(rèn)為,如果歷史數(shù)據(jù)表明,組合價值較高時,信用利差也高于平均水平,那么就存在錯路風(fēng)險。
