回同學(xué)
2021-03-19 23:39老師 theta值call小于0,put不是大于零的么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-22 17:02
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同學(xué)你好,不是的呀。
隨著時(shí)間的流逝,一般來說期權(quán)都是貶值的。
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追問
我記得有一道題是說對(duì)于call和put 希臘字母值是相同的選了伽馬和Vega 就沒有選theta 是因?yàn)樯疃菼TMput theta是大于零么?
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追答
這個(gè)不知道原題,我是沒辦法判斷的。
當(dāng)然你說的知識(shí)點(diǎn)是對(duì)的
