Joe
2021-03-19 23:41請(qǐng)問(wèn)casebook下冊(cè)第281頁(yè),2010年的A題目如何理解?謝謝!
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-03-22 09:01
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同學(xué)你好,這一題是要你選出最適合T同學(xué)組合的benchmark。1)對(duì)指數(shù)的beta越接近于1,那么指數(shù)所覆蓋的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)才能和組合的越接近。2)跟蹤誤越小話,說(shuō)明benchmark越能反映組合的投資風(fēng)格。滿足這兩個(gè)的就是標(biāo)普500指數(shù),答到這兩點(diǎn)就行了。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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