萌同學(xué)
2021-03-20 00:12老師，asset＋derivate=risk-free asset是不是代表long asset, short derivate?
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-03-22 18:26
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
你說的這個公式“asset-riskfree asset=-derivative”中，“+”和“-”并不代表“l(fā)ong”“short”，公式中的“+”表示將兩類資產(chǎn)組合起來，然后在變形公式的過程中，“-”代表將資產(chǎn)去掉。
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