Phyllis
2021-03-20 05:29老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請(qǐng)問(wèn)對(duì)于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因?yàn)閦ero-coupon bond也不能用是嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-22 14:49
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同學(xué)你好，一般像這種，參數(shù)都給的比較全的時(shí)候，又沒(méi)有分紅，用的肯定是精確法。
當(dāng)數(shù)據(jù)全且不付息，計(jì)算違約概率利用精確法。
當(dāng)數(shù)據(jù)不全或數(shù)據(jù)全且付息，計(jì)算違約概率用近似法。
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