韓同學(xué)
2021-03-20 09:32老師，錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)敞口與交易對(duì)手信用質(zhì)量之間正相關(guān)，交易對(duì)手信用質(zhì)量惡化對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)敞口上升才是正相關(guān)關(guān)系，為什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口下降才是正相關(guān)關(guān)系呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-03-22 15:08
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同學(xué)你好，信用質(zhì)量如果下降，也就是對(duì)手方信用變差了，那么它的PD是上升的。 那么如果exposure和信用質(zhì)量之間是正相關(guān)，也就是信用質(zhì)量變差，PD上升，exposure因?yàn)檎嚓P(guān)，也是跟信用質(zhì)量一樣是下降的，那么綜合和來看就是PD上升，exposure下降，這個(gè)不是錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)。
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