周同學
2021-03-20 14:34老師你好 最后一段“however, this is。。。?!笨梢栽诮忉屜聠幔瑮罾蠋煹慕忉寷]聽太明白
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-03-22 15:37
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同學你好,這里的意思是我們用的原來的exposure建模的方法中,假設它是把所有WWR相關的信息都考慮進去了,但這個假設實際上不一定準確。
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追問
老師 你指的原來的exposure建模是哪個呢
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追答
結構法不是類似于copula的思想嗎?它通過對風險敞口和違約時點分別建模,再映射到雙變量分布中,從而反映出違約時點與風險敞口之間的關系。我說的就是映射前的風險敞口建模。
