徐同學
2021-03-20 14:44老師,delta和gamma怎么計算呀?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-03-22 17:33
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同學你好,
你說的太籠統(tǒng)了。
對于期權的delta,就是期權價格對S求一階偏導。看漲期權delta就是N(d1).
對于gamma,一般來說也不會考察得出的公式的。
gamma是:delta對S求偏導。
