李同學(xué)
2018-04-19 20:15相同的檢驗的置信水平下，VAR的置信水平越大，拒絕域越寬，越容易拒絕。這句話有錯嗎？為什么說相同的檢驗置信水平，對不同置信水平的VAR檢驗結(jié)果一樣？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Wendy助教
2018-04-26 17:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。第一句話對的
但是這里的VaR所有的東西都是一樣的（均值呀、方差呀），只不過簡簡單單的是置信水平變了。所以你用同一個檢驗標(biāo)準(zhǔn)得出的結(jié)果是一樣的
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追問
老師，還是沒懂。講義這個例子的確是不一樣的啊。是不是我鉆牛角尖了，謝謝老師
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追答
同學(xué)你好。
或者可以這樣看
，A選項中，說的是在相同的回測的置信水平下，95%VaR和99%的Var的拒絕問題
這個其實是一類錯誤和二類錯誤的問題。
講義上這個話，沒有問題。the easier the rejection，越容易拒絕，越容易拒絕一個正確的原假設(shè)，越容易犯一類錯誤。
百題26題，A選項，less likely to be rejected，越不可能拒絕，越容易接受（不拒絕）一個錯誤的原假設(shè)，越容易犯二類錯誤。所以是不正確的
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想嘗嘗秋刀魚的二師兄
2018-05-01 16:05該回答已被題主采納
因為回測的置信水平和Var的置信水平是兩個概念。
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