陳同學(xué)
2018-04-19 20:19你好,關(guān)于原版書后題,第254頁,第43題,我看了,這里已經(jīng)給了三年的SPOT RATE ,那就是三年,每年對應(yīng)現(xiàn)金流的收益率,為什么分母里收益率還要加上補償Z-SPREAD,
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1個回答
Paul助教
2018-04-20 09:39
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同學(xué)你好,因為題目里面已經(jīng)說明,表格里面是benchmark curve,我們要算的是corporate bond,所以必須加上Z-spread
