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2021-03-20 17:43d選項(xiàng)，買一個(gè)看漲期權(quán)可以對(duì)沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)啊，利率上升看漲期權(quán)是賺的?。?/h3>
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-03-22 13:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
利率是對(duì)股票期權(quán)價(jià)格變動(dòng)影響最小的因子，因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)利率變動(dòng)10bp算是很大的變動(dòng)了，但即使是1%的利率變動(dòng)，期權(quán)的價(jià)格可能只變動(dòng)1分錢，。
所以利率上升期權(quán)價(jià)格上身的比較小。
無法來彌補(bǔ)債券上的大損失。
起不到對(duì)沖的效果
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